Para a galera da 112! Part. 2

Aproveitando o feriado para resolver alguns exercícios do Gujarati no R, vou deixar para o pessoal de Econometria II a rotina do exemplo 17.10 da quarta edição. Estimando função consumo para dados observáveis e não observáveis, da economia do Sri Lanka. Vou supor que você viu o primeiro post (https://nepom.wordpress.com/2014/03/03/para-a-galera-da-112/) e vou pular a parte de chamar os dados para o programa e ajuste na base de dados. Mãos à obra!

Segue o exemplo, somente com os resultados.

Image

Como o exemplo sugere, existe um problema com a variável X* da primeira equação. Por representar “renda permanente”, trata-se de uma variável não observável. Partindo da hipótese de expectativas adaptativas e através de algumas manipulações algébricas, chega-se na segunda equação, com uma variável de PIB e outra de consumo defasada. Agora que estamos lidando com variáveis observáveis, podemos estimar a nossa equação.

Segue a rotina que usei e os resultados da regressão. Espero que, de alguma forma, seja útil para vocês.

#a primeira coisa a se fazer, é avisar ao R de que as variáveis estão no tempo

srilanka$PCON<-ts(srilanka$PCON, start=c(1967,1), freq=1)

srilanka$GDP<-ts(srilanka$GDP, start=c(1967,1), freq=1)

#agora, vamos dar nome as variáveis, para fim de simplificação mesmo

CON<-srilanka$PCON

GDP<-srilanka$GDP

#agora, carregue o pacote dynlm

library(dynlm)

#o comando de regressão

consumo<-dynlm(PCON~GDP+L(PCON,1), data=srilanka)

#observando os resultados, igual ao livro

summary(consumo)

Image

Agora, uma abordagem que não está no exemplo: será que os erros-padrão são robustos aos problemas de autocorrelação e heterocedasticidade?

Para obter desvios-padrão robustos, vamos utilizar o pacote sandwich. Instale o pacote e dê o comando da biblioteca.

Vamos usar a função coeftest. Essa função faz o teste de significância dos parâmetros assim como a saída da regressão (summary), porém, fazendo a correção de NeweyWest. Vamos ao comando:

coeftest(consumo, df = Inf, vcov = NeweyWest)

111

Agora, temos erros-padrão robustos!

Depois o autor faz uma interpretação dos coeficientes, mas como a partir daí o R não entra mais, vou deixar por conta de vocês.

Abraço a todos e bons estudos!

2 respostas em “Para a galera da 112! Part. 2

  1. Mas….e os desvios-padrão? Eles não podem ser vistos também já ajustados para eventuais problemas de auto-correlação e heterocedasticidade? Como obter erros-padrão “robustos”? (fácil, se você tiver lido a apostila…ou pesquisado por aí).

Deixe uma resposta

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s