Previsões da PIM-PF (agora sim!)

De volta de um breve compromisso fora, eis aqui alguns resultados com quatro modelos. Previsões para o dado de Março/12, que é o próximo a ser divulgado.

Modelo 1 (log da PIM-PF): 130.3191

Modelo 2 (PIM-PF): 128.3161

Modelo Lucas 1 (PIM-PF): 125.3720

Modelo Lucas 2 (PIM-PF): 125.3251

Vejamos mais alguns dados (AIC, AICc, SBC):

Modelo 1 (log da PIM-PF): -5.79, -5.78, -6.72

Modelo 2 (PIM-PF): 3.47, 3.48, 2.54

Modelo Lucas 1 (PIM-PF): 3.77, 3.78, 2.84

Modelo Lucas 2 (PIM-PF): 3.76, 3.77, 2.82

No quesito “correlograma dos resíduos”, meus dois primeiros modelos batem os do Lucas que sempre apresentam p-valores fora da área de não-rejeição da hipótese nula até algo em torno de k = 12.

Dados os resultados para o logaritmo, ficarei com o primeiro modelo. (Ok, tem o “backtest” e tudo o mais, mas acho que tenho gente interessada nisto que pode trabalhar no tópico usando o R.

3 respostas em “Previsões da PIM-PF (agora sim!)

  1. Pingback: Previsões da PIM-PF? « De Gustibus Non Est Disputandum

  2. A pergunta importante aqui, do ponto de vista econométrico é: qual o k que devo utilizar?

    Estou preparando uma pequeno paper sobre isso, e espero logo logo poder contribuir nesse aspecto.

    Ah, uma coisa mais: voces sabem que o teste de Ljung-Box e Box Pierce não seguem uma distribuição chi-quadrada, quando voce tem “high-order dependence”?

    Isso afeta os p-valores e tudo mais.
    Para mais discussoes sobre esses testes, ver Delgado e Velasco (2011, JASA). O link para o paper é esse:

    http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/jasa.2011.tm10226

    Se estiverem interessados no paper, posso enviar.

    Mãos a obra!!

    • Grande Pedro! Muito obrigado pelo ótimo comentário. Sobre a pergunta, há duas respostas: (a) no trabalho aplicado, aquele que estiver ao seu alcance, dado o custo-benefício do tempo e, claro (b) na prova, o que o professor mandar.🙂

      Abração. (aposto que muitos não entenderão a piada, mas…)

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