Apresentação de hoje

Apresentação Final Nepom – 09.04.2012

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Reunião do Nepom – 09/04/2012

Às 16:30 desta segunda-feira, 09/04, ocorrerá mais uma apresentação do Nepom, visando prever a decisão do Banco Central sobre a taxa SELIC, no dia 18/04.

O coffee-break está marcado para as 16h.

Novas previsões do IPCA

Um outro exercício que estou fazendo agora é estimar o índice do IPCA e depois obter a inflação. Pensei em verificar se há diferenças significativas neste caso (certamente existe um paper ilustrando as diferenças, mas eu não me recordo agora de nada a respeito). O interessante é que todos os modelos que obtenho, neste caso, estão me dando uma previsão em torno de 0.31% para o próximo mês.

Ao contrário do que aconteceu com a variação do IPCA, agora, tanto o modelo bom quanto o ruim (em termos dos p-valores dos resíduos) estão me dando resultados similares. Ei, hoje é Páscoa! Acho bom dar uma pausa…

Previsões da PIM-PF (again!!)

O Duke acabou de me lembrar das revisões da PIM-PF. Então isso mudou umas três ou quatro observações no final da série o que exigiu que eu refizesse os modelos.

Aparentemente, não alterou a estrutura dos modelos (e vou supor que os do Lucas se mantiveram até que ele resolva, se quiser, atualizar a base de dados e rever os melhores modelos novamente). Entretanto, a melhor previsão para a PIM-PF teve uma ligeira alteração (lembre-se: o modelo com a PIM-PF em logaritmos): 130.0866.

Valeu, Ângelo!

p.s. respectivamente: 130.0866, 128.4293, 125.5970 e 125.5340.

Previsões da PIM-PF (agora sim!)

De volta de um breve compromisso fora, eis aqui alguns resultados com quatro modelos. Previsões para o dado de Março/12, que é o próximo a ser divulgado.

Modelo 1 (log da PIM-PF): 130.3191

Modelo 2 (PIM-PF): 128.3161

Modelo Lucas 1 (PIM-PF): 125.3720

Modelo Lucas 2 (PIM-PF): 125.3251

Vejamos mais alguns dados (AIC, AICc, SBC):

Modelo 1 (log da PIM-PF): -5.79, -5.78, -6.72

Modelo 2 (PIM-PF): 3.47, 3.48, 2.54

Modelo Lucas 1 (PIM-PF): 3.77, 3.78, 2.84

Modelo Lucas 2 (PIM-PF): 3.76, 3.77, 2.82

No quesito “correlograma dos resíduos”, meus dois primeiros modelos batem os do Lucas que sempre apresentam p-valores fora da área de não-rejeição da hipótese nula até algo em torno de k = 12.

Dados os resultados para o logaritmo, ficarei com o primeiro modelo. (Ok, tem o “backtest” e tudo o mais, mas acho que tenho gente interessada nisto que pode trabalhar no tópico usando o R.

Previsões da PIM-PF (aluno Lucas, ex-Nepom)

Nos dois modelos do Lucas, a previsão para fevereiro era, arredondando, 116.8. O dado oficial é de 115.9 (sem dessazonalização, tal como no exercício que estamos fazendo que é a modelagem SARIMA).

Por outro lado, tenho que rever minha previsão e o erro da mesma. Eu usei a série dessazonalizada e o anúncio do IBGE já é para a série sem sazonalidade. Parece que meu modelo não teve um bom desempenho, mas agora tenho que arrumar a bagunça que está o arquivo de script do R. Fiquemos com a previsão do Lucas por enquanto.

Dado o resultado, vejamos o que o modelo dele nos diz para o próximo mês (farei isto na volta).