IPCA

Dada minha atenção maior aos modelos ARIMA nos últimos tempos, descobri que a crítica feita ao R por Shumway & Stoffer é válida não apenas para este programa, como também para o Eviews e para o Gretl. Talvez até o Stata tenha este problema (e o EasyReg).

O fato é que embora não interfira nas inclinações estimadas, o intercepto muda e, portanto, previsões podem ser prejudicadas. Minha tentativa com a PIM-PF já leva isto em conta, mas terei que rever minha estimativa do IPCA para março.

Assim, em breve eu falo mais (tenho até um preliminar, mas tenho minhas dúvidas quanto ao modelo).

Previsão da PIM-PF

Além das minhas tentativas com o IPCA, agora vou tentar municiar o Nepom com outras previsões (e estimular os membros do Nepom a explorarem modelos ARIMA). Assim, aí vai: para fevereiro (próximo dado da PIM-PF), o meu melhor modelo prevê um aumento de 0.396% em relação a Janeiro. É uma recuperação modesta, mas é o que diz o modelo.

O leitor interessado pode querer saber que estou usando o R. Neste caso, conforme apontado por Shumway & Stoffer (3a edição), as rotinas de ARIMA/SARIMA do R têm algumas peculiaridades estranhas sendo, talvez a mais grave, o problema com os graus de liberdade do teste Ljung-Box.

Assim, além da trabalheira toda, tenho que prestar atenção a este aspecto. Sim, recomendo o livro e, sim, dá um trabalho danado mexer com previsões. Mas, como nosso objetivo é didático-pedagógico, não tenho a menor covardia de expor minha previsão a todos, antes, claro, do resultado oficial.

Para previsões melhores….bem…isto é com o tempo.

Apresentação do Nepom, hoje.

Apresentação do Nepom – 06.03.2012

Como prometido, aí está a apresentação do Nepom de hoje. O auditório estava lotado e tivemos ótimas perguntas. Destaco também a presença maciça de professores, o que alegrou bastante os membros do Nepom.

Da esquerda para a direita, Raphael, Guilherme, eu, Isadora, Rafael e o prof. Xavier (dos X-Men).

Crescimento do PIB

Eu dou minha cara a tapa fazendo previsões do IPCA aqui e nunca neguei meus erros. Mas por que o ministro da fazenda diz que já sabia que o crescimento (que ele afirmou, com fanfarras e barulho no início do ano ser de 5%) seria de apenas 2.7%?

Humildade ajuda, né?

Mais tarde, ou amanhã, aqui, a apresentação do Nepom de hoje. Ah sim, o modelo prevê uma alta probabilidade de queda de 0.5 p.p., salvo engano…